Z总资金
N(安全头寸)=----------------------------------------------------------
　　　　　　　B（保证金) + M(最大连续亏损次数）* P（最大单次止损额)


建立在古典概率基础上的机械化交易系统的M(最大连续亏损次数）理论值为无穷大，因此N(安全头寸)等于零。

举例：一套65%的趋势跟踪系统，碰到盘局会有亏损。理论上的盘局可无限长，因此安全头寸为零。长期运作
　　　在市场上的交易者会碰到小概率事件，所以结局已经必然肯定了。

结论：采用古典概率的参数优化等方法的机械化交易系统不成立。